미국 ETF · 백테스트
ETF 시뮬레이션 (포트폴리오 백테스트)
관심 있는 미국 ETF와 비중을 넣으면 과거 데이터로 포트폴리오의 수익률·위험을 즉시 계산합니다. 연평균 수익률(CAGR), 최대낙폭(MDD), 변동성, S&P500 대비 성과까지 한눈에 비교해 보세요.
포트폴리오 구성
비중 합 100%%
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추천 구성 — 클릭하면 바로 백테스트
ETF 시뮬레이션 사용법 (3단계)
- ETF와 비중 선택 — 보유 중이거나 관심 있는 ETF를 고르고 비중(%)을 입력합니다. 합계가 100%가 되도록 맞추세요. 추천 구성(올웨더, 60/40 등) 버튼으로 한 번에 채울 수도 있습니다.
- 조건 설정 — 초기 투자금, 정기 납입(적립식), 리밸런싱 주기, 시작 시점, 비교할 벤치마크(S&P500 등)를 정합니다.
- 결과 확인 — 최종 평가금액, CAGR, MDD, 변동성, 연도별 수익률, 낙폭 추이, 구성 ETF별 성과를 확인하고 벤치마크와 비교합니다.
결과 지표 읽는 법
- CAGR(연평균 수익률) — 기간 전체를 연 단위로 환산한 복리 수익률. 서로 다른 기간의 전략을 공정하게 비교하는 기준입니다.
- MDD(최대낙폭) — 고점 대비 최대 하락폭. 숫자가 작을수록(절댓값이 클수록) 더 큰 손실을 겪었다는 뜻으로, 감내 가능한 위험인지 판단합니다.
- 변동성(표준편차) — 수익률이 출렁인 정도. 높을수록 등락이 큽니다.
- Sharpe / Sortino 비율 — 위험 1단위당 초과수익. 높을수록 위험 대비 효율이 좋은 포트폴리오입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
ETF 시뮬레이션(백테스트)이란 무엇인가요?
ETF 백테스트는 내가 선택한 ETF와 비중으로 포트폴리오를 구성했을 때, 과거에 실제로 어떤 성과(수익률·낙폭·변동성)를 냈을지 과거 데이터로 되짚어 보는 것입니다. 미래 수익을 보장하지는 않지만, 전략의 위험과 기대 수익을 가늠하는 데 유용합니다.
최대낙폭(MDD)은 무엇이고 왜 중요한가요?
MDD(Maximum Drawdown)는 고점 대비 가장 크게 하락했던 폭입니다. 예를 들어 MDD가 -35%라면 한때 자산이 35% 줄었다는 뜻으로, 내가 그 하락을 버틸 수 있는지를 보여 주는 핵심 위험 지표입니다. CAGR이 높아도 MDD가 크면 중간에 포기할 위험이 큽니다.
리밸런싱은 어떻게 반영되나요?
리밸런싱은 시간이 지나며 틀어진 자산 비중을 목표 비중으로 되돌리는 것입니다. 본 시뮬레이션은 안 함·매월·분기·매년 중에서 선택할 수 있으며, 일반적으로 연 1회 리밸런싱이 거래비용과 효과의 균형이 좋습니다.
시뮬레이션 결과와 실제 수익률이 다른 이유는?
본 도구는 배당을 재투자한 달러 기준 총수익률을 사용합니다. 따라서 원·달러 환율 변동, ETF 운용보수, 매매수수료, 세금은 반영되지 않아 실제 원화 수익률과는 차이가 날 수 있습니다.